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Risikobewertung durch Marktsimulation:

Risko-Analyse hat sich zu einem entscheidenden Faktor für die strategische Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen entwickelt.

In der Praxis fordern Banken und Investoren zunehmendaktives Risiko-Management, selbst für den Mittelstand. Hinzu kommen neue Bilanzierungsstandards und gesetzliche Auflagen (KontraG, Basel II).


Gemeinsam mit Ihnen implementieren wir in folgenden Schritten ein individuelles Risiko-Management-System:

  • Identifikation der Risikofaktoren
  • Klassifikation und Ermittlung der Korrelationen
  • Aufstellung einer Risikofunktion z.B. "Valueat Risk"
  • Modellierung und Parametrisierung des Markt-Simulators ("Monte-Carlo-Simulation")
  • Graphische Darstellung und Auswertung der Ergebnisse
  • Aufstellung einer Risiko-Minimierungsstrategie

Durch ein integriertes Risiko-Management unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der konsequenten und erfolgreichen Risikovermeidung.

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